DSpace Repository

Küresel Finansal Kriz Sürecinde BİST 100 Endeksi’nde Haftanın Günleri Etkisinin Analizi

Show simple item record

dc.creator KONAK,    Öğr.Gör.Fatih
dc.creator KENDİRLİ, Doç.Dr.Selçuk
dc.date 2014-06-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:35:43Z
dc.date.available 2019-07-09T11:35:43Z
dc.identifier http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/20815/222694
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/44684
dc.description This paper examines the presence of the day of the week effect as calendar anomaly in the BIST 100 index Before and after the Global Financial Crisis. In this context, GARCH (1,1) model is employed on the main period (January 2005– December 2012) and three sub-periods which are pre-crisis period: January 2005-January 2008, crisis period: January 2008- December 2009 and post-crisis period: January 2010-December 2012. According to the outcomes, even though we have figured out different negative and positive results for the main period and sub-periods, only the negative Monday value appeared in the main period is statistically significant at 10% level
dc.description Bu çalışmada, Küresel Finansal Kriz öncesinde ve sonrasında “Haftanın Günleri Etkisi’nin” varlığı BİST 100 Endeksi’nde araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda GARCH (1,1) modeli kullanılarak analiz edilecek günlük veri setleri ana örneklem ve alt gruplar için; a)Ana kütle: Ocak 2005–Aralık 2012, b)Kriz öncesi: Ocak 2005-Ocak 2008, c)Kriz dönemi için Ocak 2008- Aralık 2009, d)Kriz sonrası: Ocak 2010-Aralık 2012, şeklinde bölümlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, ana kütle ve alt gruplarda farklı negatif ve pozitif değerler elde edilmesine rağmen yalnızca ana kütlede görülen negatif Pazartesi değeri %10 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak önemli çıkmıştır
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation http://dergipark.org.tr/download/article-file/194243
dc.source Volume: 19, Issue: 2 275-286 en-US
dc.source 1301-0603
dc.subject Haftanın Günleri Etkisi, BİST 100, GARCH (1,1)
dc.title Küresel Finansal Kriz Sürecinde BİST 100 Endeksi’nde Haftanın Günleri Etkisinin Analizi en-US
dc.title KÜRESEL FİNANSAL KRİZ SÜRECİNDE BİST 100 ENDEKSİ’NDE HAFTANIN GÜNLERİ ETKİSİNİN ANALİZİ en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account