| dc.creator |
GAZEL, Sümeyra |
|
| dc.date |
2018-07-30T00:00:00Z |
|
| dc.date.accessioned |
2020-07-27T10:20:35Z |
|
| dc.date.available |
2020-07-27T10:20:35Z |
|
| dc.identifier |
https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduiibfd/issue/53001/704483 |
|
| dc.identifier |
|
|
| dc.identifier.uri |
http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/50526 |
|
| dc.description |
Bu çalışma bazı gelişmekte olan ekonomilerindeki (Malezya, Çin, Tayland, Şili, Endonezya, Hindistan, Meksika, Güney Afrika, Peru, Rusya, Türkiye, Arjantin, Macaristan, Brezilya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Güney Kore ve Tunus) portföy yatırımları ve cari işlemler dengesi ilişkisini 1994- 2015 dönemi için asimetrik panel nedensellik testi ile incelemeyi amaçlamaktadır. Bu maksatla analizde öncelikle verilerin ham hallerine sonrasında ise negatif ve pozitif bileşenlerine yer verilerek asimetrik bir ilişkinin olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre verilerin ham halleri ile gerçekleştirilen nedensellik testi incelenen yükselen piyasa ekonomilerinde portföy yatırımları ile cari işlemler dengesi arasında bir nedenselliğin olmadığını gösterirken, asimetrik nedensellik testi bileşenler arasında nedenselliğin varlığına işaret etmektedir. Başka bir ifade ile incelenen ülkelerde portföy yatırımları ile cari işlemler dengesi arasında asimetrik bir ilişkinin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. |
|
| dc.description |
This study aims to examine the relationship between portfolio investments and current account balance in emerging market economies (Malaysia, China, Thailand, Chile, Indonesia, India, Mexico, South Africa, Peru, Russia, Turkey, Argentina, Hungary, Brazil, Romania, Czech Republic, South Korea and Tunisia) with asymmetric panel causality test for the period 1994-2015. For this purpose, it has been attempted to determine whether there is an asymmetric relation by analysing firstly raw data and then the negative and positive components. According to the results of the study, causality test with raw data shows that there is no causal relationship between portfolio investments and current account balance in the emerging market economies, while the asymmetric causality test indicates the presence of causality among the components. Thus, it has been found that there is an asymmetrical relationship between the portfolio investments and the current account balance in the examined countries. |
|
| dc.format |
application/pdf |
|
| dc.language |
tr |
|
| dc.publisher |
Süleyman Demirel University |
|
| dc.publisher |
Süleyman Demirel Üniversitesi |
|
| dc.relation |
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1008383 |
|
| dc.source |
Volume: 23, Issue: 3
1085-1095 |
en-US |
| dc.source |
1301-0603 |
|
| dc.source |
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi |
|
| dc.subject |
Kısa Süreli Sermaye Hareketleri,Asimetrik Nedensellik,Dumitrescu & Hurlin Panel Nedensellik |
|
| dc.subject |
Short-Term Capital Movements,Asymmetry Causality. Dumitrescu & Hurlin Panel Causality,Dumitrescu & Hurlin Panel Causality |
|
| dc.title |
PORTFÖY YATIRIMLARI VE CARİ İŞLEMLER DENGESİ ARASINDAKİ ASİMETRİK NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA |
tr-TR |
| dc.title |
ASYMMETRIC CAUSALITY BETWEEN PORTFOLIO INVESTMENTS AND CURRENT ACCOUNT BALANCE: A APPLICATION ON EMERGING MARKETS |
en-US |
| dc.type |
info:eu-repo/semantics/article |
|